Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8712
Title: Vận dụng mô hình ARMA - GARCH trong dự báo chỉ số Vindex
Authors: Phạm, Thị Thùy Liên
???metadata.dc.contributor.advisor???: Võ, Thị Thúy Anh, PGS.TS.
Keywords: Chỉ số Vnindex
Mô hình ARMA-GARCH
Vận dụng mô hình
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 97 trang.
???metadata.dc.description.tableofcontents???: Chương 1.Cơ sở lý luận về mô hình ARMA-GARCH trong dự báo chuỗi thời gian; Chương 2.Thiết kế nghiên cứu; Chương 3.Kết quả dự báo chỉ số Vnindex và các khuyến nghị đối với nhà đầu tư và nhà hoạch định chính sách trong đầu tư và sử dụng mô hình
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8712
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamThiThuyLien.TT.pdfTóm tắt424.19 kBAdobe PDFView/Open
PhamThiThuyLien.TV.pdfToàn văn2.2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.