Vận dụng mô hình ARMA - GARCH trong dự báo chỉ số Vindex

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8712

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Võ, Thị Thúy Anh, PGS.TS.	-
dc.contributor.author	Phạm, Thị Thùy Liên	-
dc.date.accessioned	2018-08-14T04:16:58Z	-
dc.date.available	2018-08-14T04:16:58Z	-
dc.date.issued	2014	-
dc.date.submitted	2014-06-20	-
dc.identifier.uri	http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8712	-
dc.description	Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 97 trang.	en
dc.description.tableofcontents	Chương 1.Cơ sở lý luận về mô hình ARMA-GARCH trong dự báo chuỗi thời gian; Chương 2.Thiết kế nghiên cứu; Chương 3.Kết quả dự báo chỉ số Vnindex và các khuyến nghị đối với nhà đầu tư và nhà hoạch định chính sách trong đầu tư và sử dụng mô hình	en
dc.language.iso	vi	en
dc.publisher	Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng	en
dc.source	Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng	en
dc.subject	Chỉ số Vnindex	en
dc.subject	Mô hình ARMA-GARCH	en
dc.subject	Vận dụng mô hình	en
dc.subject	Tài chính ngân hàng	en
dc.title	Vận dụng mô hình ARMA - GARCH trong dự báo chỉ số Vindex	en
dc.type	Thesis	en
Appears in Collections:	Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
PhamThiThuyLien.TT.pdf	Tóm tắt	424.19 kB	Adobe PDF	View/Open
PhamThiThuyLien.TV.pdf	Toàn văn	2.2 MB	Adobe PDF	View/Open Request a copy