The Role of Information Asymmetry and the Level of Market Trading Activity in Shaping the Time-to-Maturity Pattern of Futures Return Volatility

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7596

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Zurbrügg, Ralf, Prof.	-
dc.contributor.author	Phan, Hoang Long	-
dc.date.accessioned	2018-02-06T09:54:52Z	-
dc.date.available	2018-02-06T09:54:52Z	-
dc.date.issued	2018-01	-
dc.date.submitted	2018-02-01	-
dc.identifier.uri	http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7596	-
dc.description	Doctoral thesis. Major: Finance; 130 pages	en
dc.description.tableofcontents	1.Introduction; 2.The Impact of Information Asymmetry on the Volatility Pattern	en
dc.language.iso	it	en
dc.publisher	The University of Adelaide	en
dc.source	Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng	en
dc.subject	Samuelson effect	en
dc.subject	Futures return volatility	en
dc.subject	Information asymmetry	en
dc.subject	Commodity futures	en
dc.subject	Finance	en
dc.title	The Role of Information Asymmetry and the Level of Market Trading Activity in Shaping the Time-to-Maturity Pattern of Futures Return Volatility	en
dc.title.alternative	Vai trò của sự bất đối xứng thông tin và hoạt động mua bán trên thị trường trong việc định hình độ biến động giá theo thời gian đến hạn của các hợp đồng tương lai	en
dc.type	Ph.D Thesis	en
Appears in Collections:	Kinh tế

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
PhanHoangLong.TT.pdf	Abstract & Table of Contents	258.42 kB	Adobe PDF	View/Open
PhanHoangLong.TV.pdf	Fulltext	960.94 kB	Adobe PDF	View/Open Request a copy