Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10598
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thanh Hương-
dc.contributor.authorBùi, Quang Trung-
dc.date.accessioned2021-07-05T05:00:52Z-
dc.date.available2021-07-05T05:00:52Z-
dc.date.issued2015-
dc.date.submitted2015-
dc.identifier.issn1859 - 1531-
dc.identifier.urihttp://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10598-
dc.descriptionTạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 04(89). 2015; Trang 118 - 122.en
dc.language.isovien
dc.publisherĐại học Đà Nẵngen
dc.sourceĐại học Đà Nẵngen
dc.subjectMô hình ARIMAen
dc.subjectMô hình GARCHen
dc.subjectMô hình kết hợp ARIMA-GARCHen
dc.subjectDự báo chỉ số chứng khoánen
dc.subjectVN-Indexen
dc.titleỨng dụng mô hình kết hợp ARIMA-GARCH để dự báo chỉ số VN-Indexen
dc.title.alternativeForecasting Viet Nam stock index using hybris ARIMA-GARCH modelen
dc.typeArticleen
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
UngDungMoHinhKetHop.TT.pdfTóm tắt96.4 kBAdobe PDFView/Open
UngDungMoHinhKetHop.TV.pdfNội dung653.64 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.